| : Ликвидность и платежеспособность банка
/p>
Таблица 27
Сеним-Банк | Название | тыс. тенге | Капитал | 90 321 | Работающие активы | 86 317 | Ликвидные активы | 79 598 | Обязательства до востребования | 88 470 | Суммарные обязательства банка | 92 470 | Защищенный капитал | 7 853 | Уставный фонд | 72 000 | | | Генеральный коэффициент надежности | 104,639% | Коэффициент мгновенной ликвидности | 89,972% | Кросс-коэффициент | 107,128% | Генеральный коэффициент ликвидности | 94,572% | Коэффициент защищенности капитала | 8,695% | Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 125,446% | Итоговый балл надежности | 85,364 |
Таблица 28
Казпочтабанк | Название | тыс. тенге | Капитал | 196 628 | Работающие активы | 807 510 | Ликвидные активы | 180 535 | Обязательства до востребования | 516 326 | Суммарные обязательства банка | 1 067 752 | Защищенный капитал | 110 429 | Уставный фонд | 160 001 | | | Генеральный коэффициент надежности | 24,350% | Коэффициент мгновенной ликвидности | 34,965% | Кросс-коэффициент | 132,228% | Генеральный коэффициент ликвидности | 27,250% | Коэффициент защищенности капитала | 56,161% | Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 122,892% | Итоговый балл надежности | 31,302 |
Таблица 29
KZI Bank | Название | тыс. тенге | Капитал | 212 147 | Работающие активы | 281 889 | Ликвидные активы | 984 069 | Обязательства до востребования | 1 049 350 | Суммарные обязательства банка | 1 111 351 | Защищенный капитал | 41 182 | Уставный фонд | 72 000 | | | Генеральный коэффициент надежности | 75,259% | Коэффициент мгновенной ликвидности | 93,779% | Кросс-коэффициент | 394,251% | Генеральный коэффициент ликвидности | 92,253% | Коэффициент защищенности капитала | 19,412% | Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 294,649% | Итоговый балл надежности | 85,483 |
Таблица 30
Казкоммерц-Газпромбанк | Название | тыс. тенге | Капитал | 163 570 | Работающие активы | 99 059 | Ликвидные активы | 36 554 | Обязательства до востребования | 11 654 | Суммарные обязательства банка | 31 511 | Защищенный капитал | 16 541 | Уставный фонд | 95 000 | | | Генеральный коэффициент надежности | 165,124% | Коэффициент мгновенной ликвидности | 313,661% | Кросс-коэффициент | 31,810% | Генеральный коэффициент ликвидности | 168,497% | Коэффициент защищенности капитала | 10,112% | Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 172,179% | Итоговый балл надежности | 166,748 |
Таблица 31
АБН АМРО Банк | Название | тыс. тенге | Капитал | 1 027 717 | Работающие активы | 2 038 270 | Ликвидные активы | 2 230 643 | Обязательства до востребования | 2 446 603 | Суммарные обязательства банка | 3 655 288 | Защищенный капитал | 199 911 | Уставный фонд | 603 500 | | | Генеральный коэффициент надежности | 50,421% | Коэффициент мгновенной ликвидности | 91,173% | Кросс-коэффициент | 179,333% | Генеральный коэффициент ликвидности | 66,494% | Коэффициент защищенности капитала | 19,452% | Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 170,293% | Итоговый балл надежности | 60,687 |
Таблица 32
Турецко-Казахстанский международный банк | Название | тыс. тенге | Капитал | 110 008 | Работающие активы | 89 984 | Ликвидные активы | 245 711 | Обязательства до востребования | 160 542 | Суммарные обязательства банка | 239 219 | Защищенный капитал | 12 287 | Уставный фонд | 67 350 | | | Генеральный коэффициент надежности | 122,253% | Коэффициент мгновенной ликвидности | 153,051% | Кросс-коэффициент | 265,846% | Генеральный коэффициент ликвидности | 107,850% | Коэффициент защищенности капитала | 11,169% | Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 163,338% | Итоговый балл надежности | 113,944 |
Таблица 33
Банк Китая в Казахстане | Название | тыс. тенге | Капитал | 558 150 | Работающие активы | 432 204 | Ликвидные активы | 1 022 483 | Обязательства до востребования | 657 210 | Суммарные обязательства банка | 968 534 | Защищенный капитал | 47 737 | Уставный фонд | 259 682 | | | Генеральный коэффициент надежности | 129,140% | Коэффициент мгновенной ликвидности | 155,579% | Кросс-коэффициент | 224,092% | Генеральный коэффициент ликвидности | 110,499% | Коэффициент защищенности капитала | 8,553% | Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 214,936% | Итоговый балл надежности | 117,284 |
Таблица 34
TexaKaBank | Название | тыс. тенге | Капитал | 229 391 | Работающие активы | 612 926 | Ликвидные активы | 460 693 | Обязательства до востребования | 749 110 | Суммарные обязательства банка | 1 147 509 | Защищенный капитал | 68 889 | Уставный фонд | 94 500 | | | Генеральный коэффициент надежности | 37,426% | Коэффициент мгновенной ликвидности | 61,499% | Кросс-коэффициент | 187,218% | Генеральный коэффициент ликвидности | 46,151% | Коэффициент защищенности капитала | 30,031% | Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 242,742% | Итоговый балл надежности | 47,852 |
Таблица 35
Lariba Bank | Название | тыс. тенге | Капитал | 130 037 | Работающие активы | 110 836 | Ликвидные активы | 40 016 | Обязательства до востребования | 55 215 | Суммарные обязательства банка | 58 641 | Защищенный капитал | 33 089 | Уставный фонд | 100 000 | | | Генеральный коэффициент надежности | 117,324% | Коэффициент мгновенной ликвидности | 72,473% | Кросс-коэффициент | 52,908% | Генеральный коэффициент ликвидности | 124,665% | Коэффициент защищенности капитала | 25,446% | Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 130,037% | Итоговый балл надежности | 91,193 |
Таблица 36
Алматинский Торгово-Финансовый Банк | Название | тыс. тенге | Капитал | 147 567 | Работающие активы | 400 790 | Ликвидные активы | 674 028 | Обязательства до востребования | 819 195 | Суммарные обязательства банка | 1 005 506 | Защищенный капитал | 61 057 | Уставный фонд | 110 000 | | | Генеральный коэффициент надежности | 36,819% | Коэффициент мгновенной ликвидности | 82,279% | Кросс-коэффициент | 250,881% | Генеральный коэффициент ликвидности | 73,106% | Коэффициент защищенности капитала | 41,376% | Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 134,152% | Итоговый балл надежности | 56,658 |
Таблица 37
Казкоммерцбанк | Название | тыс. тенге | Капитал | 3 326 025 | Работающие активы | 13 920 065 | Ликвидные активы | 3 966 447 | Обязательства до востребования | 9 533 485 | Суммарные обязательства банка | 16 823 555 | Защищенный капитал | 739 824 | Уставный фонд | 2 030 500 | | | Генеральный коэффициент надежности | 23,894% | Коэффициент мгновенной ликвидности | 41,605% | Кросс-коэффициент | 120,858% | Генеральный коэффициент ликвидности | 27,974% | Коэффициент защищенности капитала | 22,243% | Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 163,803% | Итоговый балл надежности | 31,140 |
Таблица 38
ЦелинЭнергоБанк | Название | тыс. тенге | Капитал | 40 650 | Работающие активы | 39 598 | Ликвидные активы | 20 480 | Обязательства до востребования | 27 746 | Суммарные обязательства банка | 36 032 | Защищенный капитал | 3 498 | Уставный фонд | 36 740 | | | Генеральный коэффициент надежности | 102,657% | Коэффициент мгновенной ликвидности | 73,812% | Кросс-коэффициент | 90,994% | Генеральный коэффициент ликвидности | 66,546% | Коэффициент защищенности капитала | 8,605% | Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 110,642% | Итоговый балл надежности | 76,247 |
Таблица 39
Темирбанк | Название | тыс. тенге | Капитал | 916 430 | Работающие активы | 831 169 | Ликвидные активы | 1 555 392 | Обязательства до востребования | 1 392 949 | Суммарные обязательства банка | 1 882 512 | Защищенный капитал | 286 690 | Уставный фонд | 250 000 | | | Генеральный коэффициент надежности | 110,258% | Коэффициент мгновенной ликвидности | 111,662% | Кросс-коэффициент | 226,490% | Генеральный коэффициент ликвидности | 97,852% | Коэффициент защищенности капитала | 31,283% | Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 366,572% | Итоговый балл надежности | 101,850 |
Рис. №1. Соотношение риска и прибыли
Рис. №2. Управление активами с помощью модели общего фонда средств.
Рис. №3. Управление активами с помощью модели распределения активов
Рис. №5. Факторы, влияющие на ликвидность и платежеспособность банка.
[1] Под ликвидностью банков понимается их
способность своевременно выплачивать деньги по своим обязательствам.
[2] Каждый прогон программы дает только
одно решение. На практике руководство может пропустить программу несколько раз,
чтобы проверить эффект изменении некоторых ограничений или оцениваемых
взаимосвязей.
[3] Недостаток места требует предельно
упрошенного изложения линейного программирования. Одним из упрощений является
допущение, что издержки по управлению различными видами активов прямо
пропорциональны суммам, вложенным в эти активы. Совершенно очевидно, что
осуществление операций с облигациями правительства на сумму 100 млн. долл. не
обойдется банку в 10 раз дороже, чем аналогичная операция на сумму 10 млн.
долл.
[4] Остаток по балансовому счету 010
берется в расчет собственного капитала в пределах зарегистрированного уставного
фонда банка.
[5] Здесь и далее будут использоваться эти
обозначения, если иное не будет оговорено в тексте.
[6] Рассматривается деятельность банка,
осуществляющего только кредитные вложения.
[7] С целью упрощения анализа, учитывая
равенство объемов ресурсов и кредитных вложений сроком до одного гола, здесь
был использован показатель Т-1. В практической деятельности банка его
необходимо исчислять с учетом фактической временной динамики данной категории
ресурсов и кредитных вложений. Временной период использования ресурсов и
погашения ссуд сроком свыше 5 лет, а также бессрочных пассивов оценен в 10 лет.
[8] В данном случае необходимо делать
поправку на инфляцию. В условиях нестабильного денежного обращения выдача
краткосрочных ссуд менее инфляционно опасна. Избежать таких потерь позволяет
введение в процентную ставку компонентов, обеспечивающих сохранность ссуженной
стоимости.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
|
ИНТЕРЕСНОЕ
|