: Ликвидность и платежеспособность банка

/p>

Таблица 7

Объем и период возможного использования кредитных ресурсов коммерческим

банком по состоянию на (дата)

Сроки использования	Остатки средств
	тыс. тенге	% к итогу
1) Возвращаемые по предъявлению	3000	60
2) До одного года	600	12
3) До двух лет	300	6
4) До трех дет	300	6
5) До пяти лет	200	4
6) Свыше пяти лет	100	2
7) Бессрочные	500	10
И т о г о :	5000	100

Таблица 8

Кредитные вложения коммерческого банка по состоянию на (дата)

Сроки погашения	Остатки задолженности по ссудам
	тыс. тенге	% к итогу
1) До востребования и до одного месяца	2000	43,5
2) До шести месяцев	1000	21,7
3) До одного года	600	13,0
4) До двух лет	400	8,7
5) До трех лет	200	4,4
6) До пяти лет	100	2,2
7) Свыше пяти лет	300	6,5
И т о г о :	4600	100

Таблица 9

Коэффициенты ликвидности

Показатель		Формула расчета	Допуст. значение	Критич. значение
1.	Коэффициент мгновенной ликвидности или коэффициент текущей ликвидности	ЛА/ОВ×100%	min 70	min 30
2.	Коэффициент ликвидности по срочным обязательствам	(ЛА-ОВ)/СрО×100%	min 25	min -50
3.	Генеральный коэффициент ликвидности по срочным обязательствам	(ЛА+КВ-ОВ)/СрО×100%	min 50	min 25
4.	Коэффициент полной ликвидности или степенной коэффициент ликвидности	Ликвидные активы Привлеченные средства или ЛА/СО
5.	Показательный коэффициент ликвидности	ЛА/ВБ
6.	Кросс-коэффициент ликвидности	СО/АР
7.	Коэффициент краткосрочной ликвидности	Активы со сроком менее года Собственные средства + Обязательства по депозитам + Кредиты менее года
8.	Коэффициент среднесрочной ликвидности	Активы со сроком более года Собственные средства + Обязательства по депозитам + Кредиты более года
9.	Коэффициент ликвидности для ресурсов с ограниченной ликвидностью	Задолженность по ссудам до 6 мес. * * 100% Привлеченные депозиты до 6 мес.
10.	Коэффициент ликвидности для ресурсов с средней ликвидностью	Задолженность по ссудам от 6 мес. до года * 100% Привлеченные депозиты от 6 мес. до года

Таблица 10

Данные баланса Алматинского управление Туранбанка.

млн. тенге

Дата	31.12.1996 г.	01.02.1997 г.
Обязательства до востребования	94,871	68,811
Ликвидные активы	28,047	1,507
Капитальные вложения	54,139	11,768
Привлеченные средства (Суммарные обязательства)	118,408	332,266
Валюта баланса	496,920	384,811
Активы, работающие	22,333	203,693
Обязательства по депозитам (Срочные обязательства)	23,296	263,455

Таблица 11

Расчет коэффициентов ликвидности для Алматинского управления Туранбанка

Показатель		Формула расчета	Значение
1.	Коэффициент мгновенной ликвидности или коэффициент текущей ликвидности	ЛА/ОВ	29,56%	2,19%
2.	Коэффициент ликвидности по срочным обязательствам	(ЛА-ОВ)/СрО	-286,85%	-25,55%
3.	Генеральный коэффициент ликвидности по срочным обязательствам	(ЛА+КВ-ОВ)/СрО	-54,45%	-21,08%
4.	Показательный коэффициент ликвидности	ЛА/ВБ	5,64%	0,39%
5.	Коэффициент полной ликвидности или степенной коэффициент ликвидности	Ликвидные активы Привлеченные средства или ЛА/СО	23,69%	0,45%

Таблица 12

Выполнение пруденциальных нормативов Алматинским управлением Туранбанка.

	Собственный капитал (К)			Сумма	Сформир.	К1 = KI / (A-П)			Сумма активов,	Спец.	К2 = K / (Aр-Пс)			Сумма нал. денеж-	Обязатель	К4 = А1 / О
	KI	KII	K=KI+KII	всех активов (А)	провизии (П)	факт.	план не менее 0,04	откл. (+/-)	взвешенных по степени риска (Ар)	резервы(Пс)	факт.	план не менее 0,08	откл. (+/-)	ных средств и быстрореал активов (А1)	ства банка (О)	факт.	план не менее 0,2	откл. (+/-)
01.08.96	-104062	18082	-104062	359848	537	-0,29	0,04	-0,33	295828	537	-0,35	0,08	-0,43	49724	244576	0,20	0,2	0
01.09.96	-104484	20698	-104484	337111	537	-0,31	0,04	-0,35	296931	537	-0,35	0,08	-0,43	28699	208556	0,14	0,2	-0,06
01.10.96	-119037	20698	-119037	404492	537	-0,29	0,04	-0,33	295517	537	-0,40	0,08	-0,48	44356	165877	0,27	0,2	0,07
01.11.96	-120505	20690	-120505	366434	537	-0,33	0,04	-0,37	287801	537	-0,42	0,08	-0,50	21740	128740	0,17	0,2	-0,03
01.12.96	-126147	20690	-126147	353679	537	-0,36	0,04	-0,40	272164	537	-0,46	0,08	-0,54	24092	83526	0,29	0,2	0,09

Таблица 13

Собственный капитал банка

тыс. тенге

	Наименования статей	№ счета	1.08.96		1.09.96		1.10.96	1.11.96	1.12.96
	Капитал первого уровня		-104062	-101967		-119037		-120505	-126147
1.	Уставный фонд	010п	13628	14910		15036		15035	15035
2.	Резервный фонд	011п	0	0		0		0	0
3.	Спец.фонд	012п	883	804		825		820	820
4.	Фонд накопления и потребления	016п	0	0		0		0	0
5.	Фонд, направляемый на производственное развитие	018п	11252	10882		11141		11141	11141
6.	Прибыль и убытки прошлого года	981	0	0		0		0	0
7.	Выкупленные акции	034а	0	0		0		0	0
8.	Нематериальные активы	925а	0	0		0		0	0
9.	Превышение расходов над доходами	96а-97п	0	1375		1847		3314	4194
10.	Несформированные провизии		128942	128901		143367		143367	148129
11.	Участие банка в собственном капитале	066а, 069а, 191а	0	0		0		0	0
12.	Износ МБП		883	804		825		820	820

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

МЕНЮ

: Ликвидность и платежеспособность банка

ИНТЕРЕСНОЕ