| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МЕНЮ
| Диплом: Управление кредитным рискомдецентрализации, определяются множеством факторов, включая размеры и структуру банка, стиль управления, а также конкуренцию и экономическое регулирование. По мере расширения и диверсификации банка, больший упор следует делать на неличностные системы управления. Хотя очень трудно дать точное определение хорошего управления, можно выделить несколько моментов, которые позволяют оценить качество управления. Для успеха в любом деле требуется лидерство и компетентность в стратегическом анализе, планировании, выработке политики и в управленческих функциях, внутренне присущих данному делу. Банки не являются исключением. Цель управления рисками заключается в том, чтобы максимизировать стоимость конкретного учреждения, которая определяется прибыльностью и степенью риска. Управление рисками часто связывают с управлением финансами. Хотя функция управления финансами не отвечает исключительно за управление всеми рисками, она играет центральную роль в определении, установлении объема, отслеживании и планировании эффективного управления рисков. Решения, принимаемые в процессе планирования управления финансами существенно влияют на финансовые риски, в которых можно выделить несколько компонентов на которые необходимо обратить внимание: Достаточность капитала - поддержание достаточного уровня капитала для решения стратегических задач и выполнения требований регулятивных органов; Качество активов - минимизация убытков, возникающих в результате инвестиционной или кредитной деятельности; Ликвидность-доступность недорогих средств для удовлетворения текущих потребностей бизнеса; Чувствительность к изменениям процентной ставки и валютных курсов - управление балансовой и забалансовой деятельностью и для удержания риска в границах общей политики и т.д. Каждый элемент риска требует конкретной политики и характеристики параметров риска, вырабатываемых совместно директорами и управление банка. Ключевой задачей является балансирование, при этом не обязательно уравнение, этих взаимозависимых элементов риска. Полное равновесие здесь невозможно, поскольку действия, предпринимаемые для снижения одних рисков могут увеличить другие. Цели и задачи стратегии управления рисками в большой степени определяются постоянно изменяющейся внешней экономической средой, в которой приходится работать банку. Основными признаками изменения внешней среды в банковском деле России в последние годы являются :нарастание инфляции, рост количества банков и их филиалов; регулирование условий конкуренции между банками со стороны Центрального банка и других государственных органов; перераспределение рисков между банками при участии Центрального банка; расширение денежного и кредитного рынков; появление новых(нетрадиционных) видов банковских услуг; усиление конкуренции между банками, случаи поглощения крупными банками мелких конкурентов; увеличение потребности в кредитных ресурсах в результате изменения технологий; роста потребности предприятий в оборотном капитале и изменения структуры финансирования в сторону уменьшения банковской доли собственного капитала клиентов банка; учащение банкротств в сфере мелкого и среднего бизнеса с одновременным отклонением от исполнения требований кредиторов; отсутствие действенных гарантий по возврату кредита. В данной работе был проведен анализ теорий банковских рисков, их классификации, были выделены различные методы управления рисками, возможность применения этих методов в банковской системе России. Я постаралась выявить проблемы управления рисками, методы совершенствования банковских методик, определить перспективы банковского менеджмента в управлении рисками. Управление кредитным риском предполагает создание механизма идентификации факторов риска, анализа и расчета их величины, мониторинга текущего состояния заемщиков и контроля сделки. Этот механизм основан на распределении полномочий и ответсвенности между подразделениями и коллегиальными органами управления банка. Клиентские и кредитные подразделения, целью деятельности которых является получение доходов от различных видов кредитования, идентифицирует факторы риска, обусловленные финансовым состоянием заемщика и предполагаемую сделку в соответствии с определенной методикой, готовят предложения по установлению размера и срока лимита кредитного риска на заемщика, а также по страхованию или хеджированию сделки. Клиентские и кредитные подразделения обязаны осуществлять мониторинг прямого кредитного риска, т.е. осуществлять текущий анализ финансового состояния заемщика, в том числе в случае кредитования под залог – анализ состояния залога вплоть до завершения кредитной сделки. Если в силу различных причин отмечается возрастание риска потерь, клиентские и кредитные подразделения предпринимают ряд мер, направляемых на его снижение. Снижение кредитного риска достигается за счет диверсификации кредитного портфеля, расширение кредитования эффективно работающих средних и малых предприятий, улучшение качества обеспечения. Созданная система по управлению рисками позволяет решать задачи процентной, ценовой и курсовой политики, а также регулирования кредитного риска. Процесс управления рисками осуществляется различными коллегиальными органами, поэтому необходима интеграция управления всеми видами рисков в единый блок. Требуется постоянно совершенствовать систему управления рисками на основе распространенных в современном банковском деле технологий, более широкого использования методов математического моделирования и развития системы контроля. Для такого совершенствования системы управления рисками необходимо повысить гибкость управления Банком, обеспечить быстроту реакции на меняющиеся рыночные условия, оптимизировать филиальную сеть с учетом экономических и социальных факторов, опережающими темпами развивать современные информационные технологии. Достижение поставленных целей невозможно без качественного повышения квалификации и профессионализма персонала, совершенствования системы мотивации и стимулирования кадров. Приложение 1. Виды кредитов (ссуд).
Приложение 2. Классификация видов ссуд.
Приложение 4. Сравнительная оценка рисков.
Ирак
Россия
Кот-д’Ивуар
Кения
Бразилия
Нигерия
Польша
Венесуэла
Аргентина
Индия
Мексика
Филиппины
Ю.Африка
Турция
Венгрия
Индонезия
Израиль
Таиланд
Китай
Чехия
Чили
Малайзия
Ю. Корея
Гонконг
ТайваньПриложение5. Комитет по кредитному риску.
Приложение 6. Комитет по управлению активами и пассивами.
Приложение 7. Коэффициенты эффективности (оборачиваемости).
Приложение 8. Рейтинг кредитоспособности клиента.
Рейтинг кредитоспособности клиента с дополнительными показателями.
Приложение 9. Форма проведения анализа денежного потока предприятия.
Приложение 10. Модель балльной оценки делового риска.
В зависимости от количества учтенных факторов и принятой шкалы разрабатывается таблица определения класса кредитоспособности заемщика на основе делового риска.
Библиографический список. 1. Приказ МИНФИНа РФ от 28.07.94. № 100 " Об утверждении положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика предприятия". 2. Закон РФ "О залоге" от 29.05.92. № 2872-1. 3. Федеральный закон РФ "О банках и банковской деятельности" № 395-1. 4. Федеральный закон РФ "О Центральном Банке (Банке России)". 5. Федеральный закон РФ № 65-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в закон "О Центральном Банке (Банке России)". 6. Положение "О порядке формирования фондов обязательных резервов коммерческих банков и кредитных учреждений в ЦБ РФ". 7. Инструкция "О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам" № 62а. 8. Инструкция ЦБР № 1 "О порядке регулирования деятельности коммерческих банков". 9. Гражданский кодекс РФ. 10. Банковский портфель – 1, Соминтек, М, 1994г. 11. Банковский портфель – 2, Соминтек, М, 1994г 12. Банковский портфель – 3, Соминтек, М, 1995г 13. Букато В.И., Львов Ю. И. "Банки и банковские операции в России", ФИС, М, 1996г . 14. З. Бор, В.В. Пятенко, "Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование", М, ИКЦ ДИС, 1999г. 15. Дека М. "Банковская система России", настольная книга банкира, 1995г. 16. "Деньги, кредит, банки" под ред. проф. Жукова Е.Ф. , М, ЮНИТИ, 2000г. 17. Ефимова Л.Г. "Банковское право", издательство "Бек", М, 1994г. 18. Журнал "Профиль" № 20, 1998г. 19. "Банковское дело" под ред. Лаврушина О.И., Финансы и Статистика, М, 2000г 20. "Деньги, кредит, банки", под ред. Лаврушина О.И. изд. 2,Финансы и Статистика, М, 1999г. 21. Журнал "Деньги и Кредит" №10, 2000г. 22. . Русанов Ю.Ю. "Банковский менеджмент", Уч. пособие, М, 1997г. 23. "Финансовый менеджмент" под ред. Н.Ф. Самсонова, ЮНИТИ, М, 2000г. 24. Севрук В. "Банковские риски", М, 1996г. 25. Журнал "Деньги и Кредит", №4, 2000г. 26. "Финансовый менеджмент" под ред. Е.С. Стояновой, М, издательство "Перспектива", 1998г. 27. Журнал "Профиль" №22, 2000г.. 28. Тони Райс, Брайн Койли "Финансовые инвестиции и риск". 29. Финансово–кредитный словарь, т 3, М, 1994г. [1] Банковские финансовые отчеты ведутся в национальной валюте, с переводом активов в иностранной валюте, обязательств, капитала и забалансовых статей в национальную валюту в соответствующих эквивалентах. Банки должны периодически переоценивать свои позиции в иностранной валюте, используя текущий курс обмена для вычисления валютных эквивалентов стоимости. Изменения в курсе обмена со времени предыдущей переоценки будут вызывать изменения в балансовой стоимости позиций в иностранной валюте. [2] Границы, применяемые к позициям в конце каждого рабочего дня, обычно называются «границами одной ночи». Они функционируют для управления банковским риском в результате изменений курса обмена в течение периода, когда банк закрыт, и, таким образом, не находится в позиции реагирования на события рынка. В банках с более активными операциями в иностранной валюте могут также использоваться границы на основании принципа « в течение дня». Одна из целей этого заключается в том, чтобы помешать записи риска или накоплению риска, который не может быть хеджирован к концу рабочего дня, таким образом, оставляя банк в позиции превышения своих лимитов « ночных границ». [ВВП1] Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
ИНТЕРЕСНОЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|