Диплом: Совершенствование депозитной политики коммерческого банка

/p>

Данные таблицы свидетельствуют, что в 2000 году филиал банка принял от

населения средств для сбережения на сумму 900 000 тыс. руб., из них 19,2%

составили средства физических лиц и 80,8% – средства юридических лиц. По

итогам 2001 года филиалом было привлечено депозитов на сумму 670 000 тыс.

руб., что на 25,5% меньше, чем в прошлом году. В структуре привлеченных

средств филиала в 2001 году депозиты юридических лиц уменьшились на 34,3% и

составили 477 710 тыс. руб. А по вкладам физических лиц наблюдается обратная

ситуация – за 2001 год они выросли на 19 490 тыс. руб. и к концу года их

величина составила 192 290 тыс. руб. В 2002 году, несмотря на снижение

ставок по вкладам, филиалом было привлечено депозитов в 1,7 раз больше, а

именно на сумму 1 140 000 тыс. руб. Данная величина составляет 24,7% от

суммарного объема привлеченных Импэксбанком средств во вклады в 2002 году.

Банковские вклады физических лиц в реальном выражении в 2002 году увеличились

на 108,05%, в то время как средства предприятий только на 54,9%.

Подводя итог в целом по объему привлеченных депозитов филиала «Орловский»

Импэксбанка, можно сказать, что пока темпы роста депозитов физических лиц

заметно опережают соответствующий показатель по предприятиям, объемы

привлечения ресурсов со стороны которых в филиале банка за 2000-2002 годы

практически не выросли, и это привело к снижению доли депозитов предприятий в

привлеченных средствах с 80,8% в 2000 году до 64,9% на конец 2002 года. В

отличие от объема средств на счетах предприятий, которые в течение года

сокращались, объем вкладов населения постоянно возрастал. Рост сбережений

населения – позитивный момент, свидетельствующий о том, что население сейчас

удовлетворяет не только свои текущие потребности, но и имеет возможность

откладывать средства на будущее. Это свидетельствует и об улучшении ситуации

в экономике региона.

При раскрытии теоретических основ депозитной политики упоминалось, что одной

из ее составляющих является процентная политика по принимаемым вкладам, так

как депозитный процент является эффективным инструментом в области

привлечения ресурсов. Рассматривая динамику процентных ставок, можно отметить

тенденцию их снижения на протяжении всего анализируемого периода. Так, самые

высокие ставки по депозитам приходились на 2000 год, они находились в

диапазоне от 36 – 40% по срочным вкладам. Высокие проценты по привлекаемым от

населения ресурсам обусловлены тем, что Импэксбанк является «преемником»

банка «Российский кредит», за которого необходимо было погасить все его

обязательства. Это можно было сделать привлекая вклады клиентов (и чем

больше, тем лучше), заманив их высокими процентами за пользование ресурсами.

Однако для клиентов такие ставки были одновременно высокодоходными и

высокорискованными.

Одной из причин снижения Импэксбанком процентных ставок по депозитам в 2002

году являлось снижение ЦБ РФ ставки рефинансирования до 21%.

Основная функция депозита – средство сбережения, и он лишь тогда приносит

доходность, когда процентная ставка по вкладу хотя бы немного перекрывает

инфляцию. В отношении ставок Импэксбанка в 2002 году можно сказать, что доход

получили клиенты, вложившие свои сбережения на более длительный срок. Так,

уровень инфляции в 2002 году оценивался в 15,1%, а банк предлагал вклады по

ставкам 15,5% (депозит на 181 день), 15,75% (271 день) и 16,5%

годовых (365 дней).

Рассматривая вклады Импэксбанка со стороны доходности, можно сделать

предположение о предпочтении долгосрочных вкладов. С этой точки зрения

удобным решением являются долгосрочные вклады, режим которых допускает как

увеличение суммы вклада в течение срока его действия, так и частичное снятие

средств со счета (например, «Сапфир» или «Бриллиант» в рублях России и в

долларах США). В течение срока действия такого вклада на все дополнительные

взносы будет уплачиваться процентная ставка, установленная в начале года,

несмотря на то, что процентные ставки по вновь открываемым вкладам на этот

момент могут быть существенно ниже. С другой стороны, если процентные ставки

в течение года все же вырастут, то у вкладчика есть возможность в любой

момент без какой-либо потери снять часть вклада и вложить полученные средства

в новый вклад под ставку, действующую на этот момент.

Подводя итог деятельности Импэксбанка в сфере работы с депозитами, можно

сказать, что гибкие условия, возможность свободно оперировать счетом выделяют

вклады Импэксбанка среди других банков, а широкая сеть филиалов и отделений

делает банк ближе к частному клиенту, а его услуги – доступней. Тем самым

новая стратегия превратила Импэксбанк из специализированного кредитного

учреждения по обслуживанию экспортно-импортных операций корпоративных

клиентов в крупный универсальный институт, реализующий все основные виды

банковских услуг.

2.3. Моделирования кредитно-депозитных операций ОАО «СЕВКАВИНВЕСТБАНК»

Моделирование банковских операций является одним из важных этапов при

выполнении консалтинговых работ по анализу и оценке деятельности банка или по

разработке проекта корпоративной информационной системы (КИНС).

Имеющийся опыт моделирования банковских операций позволяет выделить два

различных подхода к моделированию.

1. Моделирование типовых, основанных на действующих нормативно-

методических документах, технологий выполнения операций.

2. Моделирование существующих “исторически сложившихся” в подразделениях

банка технологий выполнения операций.

Использование типовых моделей банковских операций (следовательно, типовых

технологий) особенно эффективно для подготовки должностных инструкций,

обучения персонала и разработки КИНС при открытии нового отделения банка или

нового банка. Можно предположить, что широкое использование типовых

банковских технологий должно привести к упрощению разработки и эксплуатации

не только КИНС, но и автоматизированных банковских систем (АБС).

Внедрение типовых технологий в действующих банках нередко оказывается

затруднительным, как по объективным, так и по субъективным причинам. Модели

типовых операций могут быть использованы при выполнении работ по анализу и

оценке деятельности банка ОАО «СЕВКАВИНВЕСТБАНК»

в качестве дополнительного источника информации.

Моделирование (функциональное, функциональностоимостное, информационное,

имитационное) существующих технологий выполнения операций, используемых в

структурных подразделениях банка ОАО «СЕВКАВИНВЕСТБАНК» , позволяет

получить ответы на следующие вопросы:

1. Правильно ли распределены функции структурных подразделений?

2. Нет ли дублирования функций?

3. Каковы трудозатраты на выполнение операций?

4. Как уменьшить трудоемкость выполнения операций?

5. Какая информация и в каком виде должна храниться в общей базе данных?

6. Где “узкие” места системы, обеспечивающей выполнение операций?

Ответы на первые пять вопросов могут быть получены в процессе разработки и

анализа статических моделей (функциональных, функционально-стоимостных и

информационных).

Статическое моделирование операций базируется на следующих методологиях:

• IDEF0 - методология функционального моделирования (разновидность

  методологии структурного анализа и проектирования систем SADT);

• ABC (Activity Based Costing) - методология фукционально-стоимостного

  анализа; в соответствии с ABC- методологией каждая функция характеризуется

  стоимостью ее выполнения;

• IDEF1X - методология построения

  логических моделей семантических характеристик данных.

Для выполнения имитационного (динамического) моделирования может быть

использована методология CPN (Colored Petry Nets), основанная на

использовании раскрашенных сетей Петри и преобразованных IDEF0-моделей.

Ответ на последний вопрос может быть получен путем статистического

исследования “поведения” динамической системы с помощью имитационных моделей.

Кредитно-депозитные операции (КДО) используются при выполнении следующих

основных функций банка ОАО «СЕВКАВИНВЕСТБАНК»:

• стимулирование накоплений физических и юридических лиц;

• перераспределение денежных средств путем посредничества в кредите субъектам

  хозяйственной деятельности и населению;

• посредничество в

  платежах между отдельными субъектами хозяйственной деятельности.

Данная статья посвящена краткому описанию опыта моделирования кредитно-

депозитных операций (КДО), выполненного по заказу одного из успешно

действующих московских банков средней величины. Результаты моделирования КДО,

приведенные в данной статье, получены автором вместе с аналитиком фирмы ИнИТ

Константином Ивлевым.

Рис. 12. Укрупненная типовая структура банка

В укрупненной структуре банка ОАО «СЕВКАВИНВЕСТБАНК» выполнение

кредитных и депозитных операции концентрируется в общем подразделении

(кредитно-депозитном отделе), в котором, помимо собственно кредитных и

депозитных операций, выполняются и другие функции, связанные с планированием,

контролем, сбором информации, подготовкой и выпуском отчетов и др.

Цели моделирования и критерии оценки

Целями моделирования КДО являлись:

• разработка комплекса функционально-информационных моделей

  существующих технологий выполнения КДО;

• анализ затрат времени

  на выполнение функций;

• разработка предложений по

  рациональным технологиям выполнения КДО;

• разработка структуры

  информационного пространства в виде логической модели семантических

  характеристик данных.

Разработанные функционально-информационные IDEF0-модели существующих

технологий выполнения КДО использовались для анализа организации и

распределения работ в отделе и для подготовки предложений по

совершенствованию технологического процесса. При выполнении анализа

использовались следующие критерии:

• дублирование выполняемых функций, противоречивость и неполнота

  информационных связей;

• степень соответствия существующих

  технологий работы подразделений их функциональному назначению, исходя из

  специфики работы;

• роль вспомогательных функций в

  технологическом процессе;

• уровень автоматизации технологий

  выполнения КДО.

Оценка затрат времени на выполнение функций в отделе выполнялся с помощью

разработанных функционально-стоимостных моделей. При анализе затрат времени

использовались следующие подходы:

• выделение максимальных составляющих затрат на выполнение функций;

• выделение составляющих затрат на вспомогательные функции.

В соответствии с целью моделирования для оценки выполнения функций

использовалось так называемое технологическое время, т.е. часть рабочего

времени, непосредственно связанная с технологией выполнения операций.

Предложения по рациональным технологиям выполнения КДО формулировались на

основании проведенной разработки и анализа функционально-информационных,

функционально-стоимостных моделей и оценки затрат времени на выполнение

функций.

В процессе моделирования КДО были разработаны следующие функционально-

информационные (“как есть” и “как должно быть”), фукционально-стоимостные и

информационные модели.

1. “Выполнение услуг по депозитным вкладам частных лиц”.

2. “Выполнение услуг по вкладам юридических лиц”.

3. “Выполнение услуг по кредитованию физических и юридических лиц”.

4. “Выполнение услуг по межбанковскому кредитованию”.

В реальной структуре банка ОАО «СЕВКАВИНВЕСТБАНК» приведенные выше

модели соответствуют технологиям выполнения услуг на отдельных участка

кредитно-депозитного отдела.

Моделирование операций выполнения услуг по частным депозитным вкладам

При выполнении услуг по частным вкладам производится обслуживание вкладов

частных лиц, которое обеспечивается выполнением следующих функций:

• получение информации о клиенте;
• обслуживание счетов клиента

  в банке;

• обеспечение пополнения вклада;
• обеспечение

  выдачи денег клиенту.

Помимо обслуживания вкладов, выполняются также следующие функции:

• планирование работы;
• контроль работы;

• обеспечение выдачи краткосрочных ссуд частным лицам;

• сбор и

  анализ информации о банках Москвы.

На рис.13 представлена диаграмма верхнего уровня IDEF0-модели “Выполнение

услуг по депозитным вкладам частных лиц”, представляющая описание основных

функций (функциональных блоков модели), которые осуществляются в процессе

выполнения услуг по частным вкладам.

В соответствии с IDEF0-методологией функционального моделирования, каждый

функциональный блок может быть декомпозирован на подблоки, представляющие

собой подфункции (функции-потомки) процесса выполнения общей, так называемой,

родительской функции. В свою очередь функции-потомки могут быть также

декомпозированы на подфункции. Глубина декомпозиции функциональных блоков не

ограничена и зависит от целей моделирования.

Рис. 13. Диаграмма верхнего уровня модели “Выполнение услуг по депозитным

вкладам частных лиц” (фрагмент IDEF0-модели)

Рис. 14. Диаграмма “Оформить подкрепление кассы из кассы банка” (фрагмент

IDEF0-модели)

Составленная таким образом модель имеет иерархическую структуру,

функциональные блоки которой связаны между собой интерфейсными дугами четырех

типов: вход, выход, управление и механизм.

Глубина декомпозиции блоков модели “Выполнение услуг по депозитным вкладам

частных лиц” доведена до уровня функций обработки отдельного документа,

выполнения вычислений, занесения записи в базу данных, получения подписи

руководства на документе и т.д.

В качестве примера диаграммы нижнего уровня на рис. 14 приведена диаграмма

IDEF0-модели, описывающая процесс “подкрепления” кассы частных вкладов из кассы

банка ОАО «СЕВКАВИНВЕСТБАНК» при выдаче клиенту денег со счета клиента:

• формирование расходного ордера на “подкрепление” кассы (на

  основании подписи клиента о получении денег и записей в кассовой книге);

• получение подписи руководства на расходном ордере;

• формирование

  приходного ордера в системе частных вкладов (на основании подписанного

  руководством расходного ордера).

Из приведенной на рис. 13 диаграммы видно, что оба формируемых документа

(расходный и приходный ордера) являются внутренними (мемориальными)

банковскими ордерами и при их формировании кассой частных вкладов применяются

автоматизированные системы “Опер. день участка “ , “Опер. день банка” и

локальная вычислительная сеть.

Анализ разработанной функционально-информационной IDEF0-модели “Выполнение

услуг по депозитным вкладам частных лиц” позволил сделать следующие выводы:

• существующие технологии выполнения услуг по частным депозитным

  вкладам в основном соответствуют функциональному назначению участка;

• функции планирования и контроля работы, сбора и анализа информации о банках

  предназначены для поддержки выполнения услуг по частным вкладам;

• в существующих технологиях участка используются вспомогательные функции,

  связанные с выполнением бухгалтерских проводок;

• функция

  обеспечения выдачи краткосрочных ссуд не соответствует назначению участка.

Для разработки функционально-стоимостной модели производилась оценка (время и

кратность) выполнения каждого функционального блока нижних уровней IDEF0-

модели и суммирование значений времен выполнения по всей структуре модели.

Анализ полученной функционально-стоимостной модели позволил сделать следующие

выводы (рис. 15):

• максимальные затраты времени (93%) приходятся на выполнение

  основной функции по обслуживанию вкладов частных лиц;

• доля

  затрат времени на выполнение функции поддержки услуг по частным вкладам

  невелика (7%).

Рис. 15. Относительные затраты времени на выполнение функций услуг по частным

вкладам

Рис. 16. Составляющие затрат времени на оформление договора по депозитному

вкладу

Дальнейший анализ функционально-стоимостной модели “сверху вниз” с выделением

наиболее трудоемких функций позволил ранжировать эти функции в структурном

дереве модели и выделить наиболее “затратные ветви”. При выполнении функции

“Обеспечить обслуживание вкладов частных лиц” наиболее “затратная ветвь”

состоит из следующих подфункций:

• обеспечение хранения денег и обслуживание счетов клиента;

• обеспечение размещения денег на депозитном счете;

• оформление

  договора по депозитному вкладу.

Детальный анализ процесса оформления договора по депозитному вкладу показал,

что больше всего времени занимает получение подписи у руководства (рис. 16).

Проведение анализа функционально-стоимостной модели “Выполнение услуг по

депозитным вкладам частных лиц” позволило выделить несколько типов

вспомогательных операций (таких, как бухгалтерские проводки, формальное

оформление документов) и оценить относительную трудоемкость их выполнения.

Например, для одной из категорий клиентов 12% технологического времени

расходуется на выполнение бухгалтерских проводок.

Результаты моделирования кредитно-депозитных операций

При моделировании операций по выполнению услуг по вкладам юридических лиц, по

кредитованию физических и юридических лиц, по межбанковскому кредитованию

использовался такой же подход, как и описанный выше подход к моделированию

операций выполнения услуг по частным депозитным вкладам.

Анализ разработанных функциональных и функционально-стоимостных моделей

позволил выявить наиболее “затратные ветви” по каждой модели и выделить

вспомогательные функции, оказывающие существенное влияние на общую

трудоемкость выполнения работ в кредитно-депозитном отделе. Для различных

участков отдела на выполнение вспомогательных операций приходится от 12% до

44% затрат технологического времени (рис. 17).

Предложения по изменениям технологий выполнения КДО заключаются в уточнении

распределения функций между подразделениями, выделении и передачи

вспомогательных операций для их выполнения менее квалифицированным или

специализированным персоналом в составе нового структурного подразделения банка

ОАО «СЕВКАВИНВЕСТБАНК».

В состав указанных выше предложений входят:

• предложения по рациональным технологиям выполнения КДО;

• предложения по основным принципам построения КИНС и использования

  программных и технических средств;

• предложения по построению

  фактографического информационного пространства.

Предложения по построению фактографического информационного пространства

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8